具有相依利率的离散时间风险模型破产概率的上界

• 作者: 牛祥秋
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 经济
• 关键词: 一阶自回归 破产概率 最优化投资 上界
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 28-31
• 页数: 4页
• 分类号: F224
• 字数: 3069字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2016.01.007

摘要

研究具有相依利息率的离散时间风险模型的破产概率,在模型中假定利率为一阶自回归结构,并且考虑风险投资.利用递归更新方法和鞅方法分别给出了破产概率的上界估计,并且讨论了相应的最小上界问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	牛祥秋	辽宁师范大学数学学院	6	8	1.0	2.0