变利率相依风险模型破产概率的积分方程和界

• 作者: 吕海娟 彭江艳 武德安
• 来源期刊: 郑州大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 高阶自回归 破产概率 递归方法 界
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 45-50
• 页数: 6页
• 分类号: O211.9
• 字数: 4072字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-6841.201507014

摘要

考虑了一个带有随机利率离散时间相依风险模型，其中利率过程为独立同分布的随机变量序列，保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构。针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况，利用递归的方法，得出此模型破产概率的积分方程和上界、下界。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭江艳	电子科技大学数学科学学院	10	23	3.0	4.0
2	武德安	电子科技大学数学科学学院	12	61	4.0	7.0
3	吕海娟	电子科技大学数学科学学院	2	5	1.0	2.0