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马氏利率的离散时间风险模型的破产概率
马氏利率的离散时间风险模型的破产概率
基本信息来源于合作网站，原文需代理用户跳转至来源网站获取
摘要：
研究一类保费和理赔额均为随机变量、利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率，推出了有限时间和最终时间破产概率的递归方程，并用归纳法得到最终时间破产概率的上界估计．
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独立
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破产概率
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文献信息
| 篇名 | 马氏利率的离散时间风险模型的破产概率 | ||
| 来源期刊 | 吉首大学学报：自然科学版 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 离散时间风险模型 马氏链 破产概率 利率 | ||
| 年，卷（期） | 2012,（5） | 所属期刊栏目 | 数学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 31-33 | |
| 页数 | 3页 | 分类号 | O211.67 |
| 字数 | 2306字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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马氏链
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期刊影响力
吉首大学学报(自然科学版)
主办单位：
吉首大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1007-2985
CN：
43-1253/N
开本：
大16开
出版地：
湖南省吉首市
邮发代号：
创刊时间：
1980
语种：
chi
出版文献量（篇）
2943
总下载数（次）
1
总被引数（次）
10461
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