常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题

• 作者: 何树红 赵金娥 马丽娟
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 常利率 双险种 离散时间风险模型 破产前盈余分布 破产持续时间分布
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 1-4,12
• 页数: 5页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2694字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2006.04.001

摘要

应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何树红	云南大学数学系	98	855	16.0	23.0
2	马丽娟	云南大学数学系	6	45	3.0	6.0
3	赵金娥	云南大学数学系	3	36	2.0	3.0