考虑常利率的二维离散风险模型的破产概率

• 作者: 张奕 王泉
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 二维离散风险模型 一阶自回归模型 鞅 Lundberg不等式 Lundberg上界 FGM连接函数
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 501-506
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 5708字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2008.05.006

摘要

考虑一个带常利率的二维离散风险模型.假设两险种的理赔服从二维一阶自回归模型,利用鞅方法导出最终破产概率的Lundberg型不等式及上界.并通过具体数值分析解释了各种不同参数对破产概率上界的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张奕	浙江大学数学系	32	355	11.0	18.0
2	王泉	浙江大学数学系	1	4	1.0	1.0