带常利率的二维风险模型的破产概率

• 作者: 张媛媛 王文胜
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 二维风险模型 生存概率 有限时间破产概率
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学与基础数学
• 页码范围: 22-31
• 页数: 10页
• 分类号: O211
• 字数: 2632字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2013.06.003

摘要

在二维框架下,研究了两种类型的破产.当索赔分布是重尾分布时,对于这两种类型的破产,分别得到了生存概率满足的积分-微分方程,以及有限时间破产概率的明确的渐进表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王文胜	杭州师范大学数学系	49	68	4.0	6.0
2	张媛媛	华东师范大学金融与统计学院	10	30	3.0	5.0