常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型

• 作者: 刘向增 李志华 贺兴时 贺飞跃 赵文芝
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 罚金折现期望函数 破产概率 积分-微分方程 破产赤字 破产前瞬时盈余
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 530-535
• 分类号: O211.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2011.04.014

摘要

考虑了常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型,给出了罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及带干扰的情况下罚金折现函数所满足的积分-微分方程.利用全概率公式得到了相应积分-微分方程的解、破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的具体表达式.该模型有利于降低公司最终破产的概率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘向增	西北工业大学理学院	14	116	6.0	10.0
2	赵文芝	西安工程大学理学院	29	61	4.0	6.0
3	贺兴时	西安工程大学理学院	136	975	16.0	25.0
4	贺飞跃	西北工业大学理学院	12	23	4.0	4.0
8	李志华	西北工业大学理学院	1	0	0.0	0.0