带线性红利的非齐次复合Poisson风险模型

• 作者: 韩孟云
• 来源期刊: 重庆理工大学学报：自然科学
• 学科: 数学
• 关键词: 非齐次复合Poisson过程 线性红利 鞅 破产概率
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 所属期刊栏目: 数学·物理
• 页码范围: 111-114
• 页数: 4页
• 分类号: O212.1
• 字数: 1811字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2012.06.023

摘要

在带线性红利的齐次复合Poisson风险模型的基础上,把齐次复合Poisson索赔过程推广到非齐次复合Poisson过程,并且考虑了存在红利界限对有限时间破产概率的影响。应用鞅论的方法,最终得出破产概率公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩孟云	河海大学理学院	1	2	1.0	1.0