线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型

• 作者: 崔向照 王贵红 赵金娥 龙瑶
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 线性红利 干扰 破产概率 生存概率 积分-微分方程 鞅
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 数理化
• 页码范围: 115-120
• 页数: 6页
• 分类号: O211.67
• 字数: 3238字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2010.03.024

摘要

在线性红利下将保单到达过程推广为Poisson过程,并通过添加Brownian运动来刻画保险公司不确定的收益和付款,建立线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分-微分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王贵红	玉溪农业职业技术学院计算机科学系	15	68	6.0	7.0