一类带干扰的复合Poisson-Geometric过程风险模型

• 作者: 李学锋 王维峰
• 来源期刊: 中南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 复合Poisson-Geometric过程 破产概率 鞅 Lundberg不等式 It(o)公式
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与数量经济科学
• 页码范围: 132-136
• 页数: 5页
• 分类号: O211|F840
• 字数: 4364字
• 语种: 中文

摘要

研究了一类带干扰的双到达过程风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而两险种的索赔均为复合Poisson-Geometric过程.利用鞅分析得到了该模型的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式;利用微分和It(o)公式得到了生存概率的积分微分方程.该模型所得到的结果可对保险公司和保险监管部门设置预警措施提供一定的理论指导,具有实际应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王维峰	中南民族大学数学与统计学学院	7	3	1.0	1.0
2	李学锋	中南民族大学数学与统计学学院	9	17	2.0	3.0