赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型破产概率上界估计

• 作者: 刘再明 廖基定 龚日朝
• 来源期刊: 南华大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson-Geometric过程 风险模型 破产概率
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 5-8,38
• 页数: 5页
• 分类号: O211.67
• 字数: 3073字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0062.2008.03.002

摘要

赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型目前在保险理论界是一个比较热的问题,复合Poisson-Geometric过程能较好地刻画保险公司对某同质保单组合实施推出免赔额制度和无赔款折扣等制度背景下赔付计数问题,本文将经典的风险模型推广到复合P-G模型,研究了其破产概率的上界估计问题,得到了估计公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘再明	中南大学数学科学与计算技术学院	133	738	14.0	21.0
2	廖基定	中南大学数学科学与计算技术学院	34	143	5.0	10.0
4	龚日朝	湖南科技大学商学院	77	446	12.0	17.0