索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型的罚金函数

• 作者: 熊双平
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 罚金函数 积分方程 利率 复合Poisson-Geometric过程
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 136-142
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3581字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.02.005

摘要

讨论了常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程,初始盈余为0时,得到了罚金函数的期望及破产概率的精确解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	熊双平	上海师范大学数理信息学院	12	99	6.0	9.0