常利率下带干扰的复合Poisson-Geometric 风险模型的期望折现罚金函数

• 作者: 李学锋 郭仲凯
• 来源期刊: 中南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 复合Poisson-Geometric风险模型 破产概率 期望折现罚金函数 积分-微分方程
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与数量经济科学
• 页码范围: 157-160
• 页数: 4页
• 分类号: O211|F840
• 字数: 3037字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-4321.2018.04.031

摘要

考虑一类常利率下带随机干扰的风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而索赔过程为复合Poisson-Geometric过程.利用盈余过程的强马氏性、全期望公式及It^o积分公式得到期望折现罚金函数的积分-微分方程,进一步得到破产概率的积分-微分方程及其在索赔为指数分布情形下的特殊形式,同时还得出破产时赤字的概率分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李学锋	中南民族大学数学与统计学学院	9	17	2.0	3.0
2	郭仲凯	中南民族大学数学与统计学学院	7	1	1.0	1.0