常利率带干扰的两类相关理赔风险模型

• 作者: 余国胜 姚春临 姚钲 贺小丽 陈华斌
• 来源期刊: 江汉大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 Poisson-Geometric过程 推广的Erlang(n)过程 带干扰 折现罚金函数
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 513-517
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4672字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16389/j.cnki.cn42-1737/n.2015.06.006

摘要

考虑了保费收取为Poisson-Geometric过程,常利率环境条件下带干扰的两类相关理赔风险过程,把相关的两类理赔计数过程转换为两个独立的Poisson-Geometric过程和推广的Erlang(n)过程,并给出其折现罚金函数所满足的微积分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	余国胜	江汉大学数学与计算机科学学院	22	28	3.0	3.0
2	姚春临	江汉大学数学与计算机科学学院	10	14	3.0	3.0
3	姚钲	江汉大学数学与计算机科学学院	4	4	1.0	2.0
4	贺小丽	江汉大学数学与计算机科学学院	4	4	1.0	2.0
5	陈华斌	南昌大学理学院	3	2	1.0	1.0