理赔为一般到达的常利率风险模型

• 作者: 张德然 茆诗松
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 理赔 常利率 风险模型 破产 Markov骨架过程
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 页码范围: 192-196
• 页数: 5页
• 分类号: F840.4|O211.67
• 字数: 1451字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2004.02.005

摘要

本文讨论了理赔为一般到达的常利率风险模型:证明了常利率下理赔时刻Tn的资产余额{Xδ(Tn),n≥0}为一齐次Markov骨架过程;给出了破产时的余额分布、破产前瞬间的余额分布、破产时间与破产前瞬间余额的联合分布、破产时间与破产时余额的联合分布及破产前瞬间余额、破产时余额与破产时间的联合分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	茆诗松	华东师范大学数理统计系	40	475	13.0	20.0
2	张德然	阜阳师范学院数学系	30	127	3.0	11.0