理赔为一般到达的常利率风险模型

• 作者: 张德然
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 理赔 常利率 风险模型 破产 Markov骨架过程
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 441-444
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67|F840.4
• 字数: 2374字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2005.04.016

摘要

本文研究了一般到达的常利率保险风险问题,应用建立Markov骨架过程的方法建立了理赔为一般到达的常利率风险模型,给出了破产时的余额分布、破产前瞬间的余额分布、破产时间与破产前瞬间余额的联合分布、破产时间与破产时余额的联合分布及破产前瞬间余额、破产时余额与破产时间的联合分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张德然	西华师范大学数学与信息学院	26	177	6.0	12.0