常利率下索赔相依风险模型的破产赤字?

• 作者: 盖维丹
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 概率论 赤字分布 递归方法 Sparre Andersen模型 相依结构
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 【数理经济】
• 页码范围: 101-104
• 页数: 4页
• 分类号: O211.4|F224
• 字数: 3066字
• 语种: 中文

摘要

研究了常利率下具有相依索赔结构的 Sparre Andersen 风险模型的破产问题，其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构。利用递归方法，得到该模型破产赤字分布的上界估计，并且考察了参数为指数函数的例子，加深对定理中破产赤字上界的了解。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	盖维丹	辽宁师范大学数学学院	5	4	1.0	2.0