带有相依索赔及常利率风险模型的期望贴现罚金函数

• 作者: 郑祉怡
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 经济
• 关键词: 常利率风险模型 相依结构 Volterra方程 积分-微分方程
• 年，卷（期）: 2015,（8）
• 页码范围: 22-25
• 页数: 4页
• 分类号: F224
• 字数: 2793字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2015.08.006

摘要

研究具有相依索赔及常利率的复合泊松风险模型，在模型中假定保险公司的索赔额和索赔时间不再相互独立，下一次索赔额受上一次索赔时间间隔的影响。对于此类模型，首先得到Gerber-Shiu期望贴现罚金函数所满足的积分-微分方程，然后得到了一个关于期望贴现罚金函数的Volterra形式的积分方程。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑祉怡	辽宁师范大学数学学院	1	4	1.0	1.0