一类带利率的马氏风险模型

• 作者: 夏征 杨万才 王春伟
• 来源期刊: 河南科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Gerber-Shiu函数 马尔科夫过程 积分微分方程 破产概率
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 72-76
• 分类号: O211.6
• 字数: 3789字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6871.2011.06.018

摘要

考虑了带有常利率的马氏相依风险模型,保险公司的经营受到外部马氏环境的干扰更符合保险公司的实际经营状况.利用盈余过程的马氏性及随机微分方程得到了该模型期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)所满足的积分微分方程及边值条件,并运用Laplace变换得到了外部环境只有两个状态并且索赔额服从指数分布时Gerber-Shiu函数满足的积分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨万才	河南科技大学数学与统计学院	33	134	7.0	10.0
2	王春伟	河南科技大学数学与统计学院	11	41	4.0	6.0
3	夏征	河南科技大学数学与统计学院	1	1	1.0	1.0