一类更新风险模型的有限破产时刻

• 作者: 于吉亮 解俊山
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 风险模型 平稳无后效流过程 有限破产时刻 破产概率
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 22-24
• 页数: 3页
• 分类号: O211.9|F840
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-3918.2008.01.007

摘要

研究了一类保费收入过程为平稳无后效流过程、理赔到达为更新过程的风险模型,得到了在索赔额服从指数分布情况下模型的最终破产概率和有限破产时刻的数字特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	解俊山	河南大学数学与信息科学学院	5	21	2.0	4.0
5	于吉亮	河南大学数学与信息科学学院	10	26	3.0	5.0