带干扰更新风险模型的有限时间破产概率

• 作者: 侯丽娟 梁凤鸣
• 来源期刊: 曲阜师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 次指数分布 带扰动更新风险模型 常利率 ERV Matuszewska指标
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 39-42
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2797字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-5337.2009.02.009

摘要

讨论了一个带干扰更新风险模型的有限时间破产概率问题.在假设索赔额服从次指数分布,利率为常数的情况下,得到一个关于有限时间破产概率的近似表达式,并将此结论与利率为0时进行了对比.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁凤鸣	泰山学院学报编辑部	25	22	3.0	3.0
2	侯丽娟	泰山学院图书馆	9	7	2.0	2.0