带风险投资的有限时间破产概率估计

• 作者: 王传玉 郭红财 陈安平
• 来源期刊: 安徽工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 金融风险 个体净风险 FGM分布 亚指数分布
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 88-91
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2737字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2012.02.024

摘要

研究一个离散时间风险模型的有限时间破产概率，在模型中保险公司将准备金用于风险投资．这种投资将会给保险公司带来金融风险，它与具有重尾分布的个体净风险x构成一独立同分布的随机变量组．当保险风险与金融风险的联合分布函数为相关结构FGM分布时，得到有限时间破产概率的近似式．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王传玉		69	123	6.0	8.0
2	郭红财		4	4	2.0	2.0
3	陈安平		2	4	2.0	2.0