基于进入过程的二维相依风险模型的有限时间破产概率

• 作者: 王占魁 肖鸿民
• 来源期刊: 西北师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 二维风险模型 利息力 上尾渐近独立 破产概率
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 38-44
• 页数: 7页
• 分类号: O211.4
• 字数: 2793字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16783/j.cnki.nwnuz.2020.02.009

摘要

讨论基于进入过程的二维风险模型.假设保险公司有两种业务,相同业务的索赔额之间满足上尾渐近独立,不同业务的两计数过程满足一定的相依结构,在索赔分布属于D∩L族的条件下得到了二维相依风险模型有限时间破产的概率渐近表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖鸿民	西北师范大学数学与统计学院	39	120	7.0	9.0
2	王占魁	西北师范大学数学与统计学院	5	0	0.0	0.0