常利率下基于进入过程二维风险模型的破产概率

• 作者: 杨晓丹 肖鸿民 解淋
• 来源期刊: 西北师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 二维模型 利息力 (φ)族 破产概率
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 16-21
• 页数: 6页
• 分类号: O157.5
• 字数: 3431字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16783/j.cnki.nwnuz.2017.06.004

摘要

考虑保险公司有两种业务,并将盈余进行投资,建立基于进入过程的二维风险模型.假设两种业务的索赔额之间满足FGM分布,在更新过程和c族情况下得到了该模型破产概率的渐近表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖鸿民	西北师范大学数学与统计学院	39	120	7.0	9.0
2	杨晓丹	西北师范大学数学与统计学院	3	2	1.0	1.0
3	解淋	西北师范大学数学与统计学院	2	1	1.0	1.0