二维相关风险模型的破产概率

• 作者: 刘次华 马学思
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 Poisson过程 调节系数 破产概率
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 金融数学
• 页码范围: 430-433
• 页数: 4页
• 分类号: O29|F840
• 字数: 2101字
• 语种: 中文

摘要

近年来一些文献对二维风险模型做了研究.文章进一步推广了二维风险模型,考虑了两种风险的相关性对破产概率的影响.本文建立了二维相关风险模型,定义了模型相对应的三种不同的破产概率,研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率.文章运用一维风险模型的相关理论得到了二维相关风险模型的破产概率满足的不等式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘次华	华中科技大学数学系	70	407	13.0	16.0
2	马学思	河南理工大学数学与信息科学学院	5	32	3.0	5.0