双负二项风险模型的破产概率

• 作者: 刘东海 刘再明 彭丹
• 来源期刊: 华东交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 破产概率 盈余 保费
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 141-143
• 页数: 3页
• 分类号: O211.3
• 字数: 2148字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-0523.2007.04.038

摘要

在经典离散风险模型的基础上把复合负二项风险模型推广为双负二项风险模型,即单位时间内的保费收取次数也为负二项分布,讨论了此时盈余的性质,并给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的一个上界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘再明	中南大学数学科学与计算技术学院	133	738	14.0	21.0
2	彭丹	湖南科技大学数学与计算科学学院	31	113	6.0	9.0
3	刘东海	湖南科技大学数学与计算科学学院	30	130	6.0	9.0