投资收益下的两类双负二项风险模型的破产概率

• 作者: PENG Dan 刘东海 刘再明
• 来源期刊: 华东交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 破产概率 投资收益
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 94-96
• 页数: 3页
• 分类号: O211.62
• 字数: 2026字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-0523.2008.04.022

摘要

在单位时间内保费收取次数和理赔次数均服从负二项分布的基础上,讨论了投资收益率为常数和投资收益率为一随机序列的两类双负二项风险模型.运用鞅论的方法给出了关于它们破产概率的一个定理,并推导出了相应风险模型的破产概率的上界,为保险公司的运营提供了决策依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘东海	湖南科技大学数学与计算科学学院	30	130	6.0	9.0
2	刘再明	湖南科技大学数学与计算科学学院	2	11	2.0	2.0
3	PENG Dan	中南大学数学科学与计算技术学院	1	6	1.0	1.0