双二项模型下的破产概率研究

• 作者: 杨善朝 马翀
• 来源期刊: 广西师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 双二项模型 离散时间 破产概率 Lundberg不等式
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 页码范围: 35-39
• 页数: 5页
• 分类号: F840|O211.6
• 字数: 4355字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-6600.2004.03.008

摘要

在经典风险模型的基础上把复合二项模型推广为双二项情形,即单位时间内的保险费收取次数也为二项分布,证明了破产概率的一般公式和Lundberg不等式,就指数分布情形给出了破产概率的具体计算公式并进行了随机模拟.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨善朝	广西师范大学数学与计算机科学学院	77	635	14.0	21.0
2	马翀	广西师范大学数学与计算机科学学院	6	39	3.0	6.0