双二项风险模型的破产概率

• 作者: 王建新 赵明清 高明美
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 盈余 保费 赔付额 风险模型 破产概率
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 页码范围: 6-9
• 页数: 4页
• 字数: 1886字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2004.01.002

摘要

经典的复合二项风险模型是假定保险公司按照单位时间常数速度收取保费,本文在考虑保费收取次数服从二项分布的基础上讨论盈余的性质,并给出关于破产概率的一个定理,得到破产概率的一个上限.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王建新	青岛科技大学数理系	15	77	4.0	8.0
2	高明美	青岛大学数学系	21	241	8.0	15.0
3	赵明清	山东科技大学信息科学与工程学院	65	413	12.0	18.0