理赔为正整数的破产概率研究

• 作者: 倪水雄 程泽凯 马羽中
• 来源期刊: 安徽工业大学学报（自然科学版）
• 关键词: 双二项模型 离散时间 破产概率 随机模拟
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 经济管理
• 页码范围: 347-351
• 页数: 5页
• 分类号: F840|O211.6
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7872.2004.04.024

摘要

在经典模型的基础上把复合二项模型推广为双二项情形,即单位时间内的保险费收取次数也为二项分布,证明了保费收取为正整数情形下的最终破产概率的显式解,用Matlab语言进行建模,并对所生成的模型进行了随机模拟,达到了较好的拟合效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程泽凯	安徽工业大学计算机学院	51	532	9.0	22.0
2	倪水雄	广西师范大学数学系	7	33	3.0	5.0
3	马羽中	广西师范大学数学系	1	3	1.0	1.0