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Andersen风险模型下破产概率对理赔间隔的相依性
Andersen风险模型下破产概率对理赔间隔的相依性
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摘要：
破产概率及其相关的Lundberg指数(也称调节系数Adjustment Coefficient)是一个重要的经营安全性的测度,是衡量保险公司偿付能力的主要指标之一.著名的"Cramér-Lundberg近似"结果和Lundberg不等式表明破产概率可通过Lundberg指数来近似计算或估计.该文式图通过计算Lundberg指数来阐明在Andersen风险模型下破产概率对理赔间隔分布的相依性.
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文献信息
| 篇名 | Andersen风险模型下破产概率对理赔间隔的相依性 | ||
| 来源期刊 | 华东师范大学学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | Andersen风险模型 破产概率 厚尾分布 Lundberg指数 | ||
| 年，卷（期） | 2002,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 33-40 | |
| 页数 | 8页 | 分类号 | O211.6 |
| 字数 | 3464字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1000-5641.2002.02.005 | ||
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Andersen风险模型
破产概率
厚尾分布
Lundberg指数
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期刊影响力
华东师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
华东师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1000-5641
CN：
31-1298/N
开本：
16开
出版地：
上海市中山北路3663号
邮发代号：
4-359
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
2430
总下载数（次）
5
总被引数（次）
17499
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