稀疏过程下退保相依多险种风险模型的破产概率

• 作者: 刘海生 葛世刚 魏静
• 来源期刊: 中山大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 多险种 退保 Poisson 过程 稀疏过程 破产概率
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 页码范围: 72-74
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6|F840
• 字数: 2202字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13471/j.cnki.acta.snus.2015.04.013

摘要

随着保险业务种类的多样化，用单一险种来描述风险过程就显得不够，因此建立多险种的风险模型就尤为必要。考虑到保费收取的随机性和退保风险的可能性，建立了保费收取和理赔次数均为泊松过程、退保为基于保费收取的 q －稀疏过程的多险种随机风险模型，通过分析盈余过程的性质，得到最终破产概率的表达式和破产概率上界的 Lundberg 不等式。