具有退保事件的多险种复合 Poisson 风险模型

• 作者: 崔宗宝 王汉芹 金燕生
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 双险种 风险模型 综合利率 退保事件 相互独立 调节系数 破产概率 干扰项
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 425-428
• 分类号: O157.5
• 字数: 2679字
• 语种: 中文

摘要

针对退保事件的发生对风险模型破产概率的影响.建立综合利率下考虑退保事件发生的含干扰项的多险种风险模型.分析研究了模型盈余过程及调节系数 R 的性质,并求得了该模型的破产概率上界,为风险投资者对投资项目破产概率的估计和预测具有一定的指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金燕生	燕山大学理学院	22	58	4.0	6.0
2	崔宗宝	燕山大学理学院	2	2	1.0	1.0
3	王汉芹	燕山大学理学院	4	6	2.0	2.0