稀疏过程在双险种风险模型中的应用

• 作者: 徐胜荣 陈新美
• 来源期刊: 山东农业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 Poisson过程 稀疏过程 鞅 调节系数
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 594-598
• 分类号: O152.7
• 字数: 3359字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2324.2010.04.027

摘要

本文研究了一类双险种风险模型,而其中一个险种的保单到达服从齐次Poisson过程,而描述此险种的退保及索赔发生的计数过程都是这一过程的稀疏过程,得到了最终破产概率的上界估计,以及关于生存概率的Feller表示,并与其他一类风险模型进行比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐胜荣	山东农业大学信息学院	16	12	2.0	3.0
2	陈新美	长沙理工大学数学与计算科学学院	14	68	5.0	8.0