稀疏过程在带干扰的多险种风险模型中的应用

• 作者: 张春梅 方世祖 王志攀
• 来源期刊: 广西科学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 稀疏过程 复合Poisson过程 Lundberg不等式 破产概率 调节系数
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 150-152
• 页数: 3页
• 分类号: O212
• 字数: 2902字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-7378.2007.03.007

摘要

利用Poisson过程在随机选择下的不变性,讨论带干扰的索赔为稀疏过程的多险种风险模型的破产概率,并证明Lundberg不等式ψ(u)≤e-Ru和破产概率的一般公式ψ(u)=e-Ru/E[exp(-RR(Tu))|Tu＜∞]成立.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方世祖	广西大学数学与信息科学学院	30	179	6.0	12.0
3	王志攀	广西大学数学与信息科学学院	5	25	3.0	5.0
6	张春梅	广西大学数学与信息科学学院	5	33	4.0	5.0