带干扰的变破产下限多险种风险模型

• 作者: 岳毅蒙 李粉娟 赵彦晖
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 泊松过程 鞅 破产下限 Lundberg不等式
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 数理化
• 页码范围: 105-109
• 页数: 5页
• 分类号: O21
• 字数: 2197字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2010.03.022

摘要

近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产,针对该问题,讨论了带干扰的多险种风险模型下的破产概率,运用鞅方法推导出破产概率满足的不等式和具体的表达式,给出了推广后的多险种风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式和具体表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵彦晖	西安建筑科技大学理学院	37	84	5.0	6.0
2	岳毅蒙	西安建筑科技大学理学院	2	8	1.0	2.0
3	李粉娟	西安建筑科技大学理学院	2	8	1.0	2.0