变破产下限相依风险比例再保险的风险模型

• 作者: 陈新美 雷鸣
• 来源期刊: 长春工程学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson过程 稀疏过程 比例再保险 变破产下限 破产概率
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 基础研究
• 页码范围: 143-144
• 分类号: O213
• 字数: 1558字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-8984.2011.04.040

摘要

研究一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,并且考虑变破产下限.保单到达是强度为入的齐次Poisson过程,个体理赔是关于保单到达过程的p-稀疏过程,文章给出模型最终破产概率的表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈新美	长沙理工大学数学与计算科学学院	14	68	5.0	8.0
2	雷鸣	长沙理工大学数学与计算科学学院	2	3	1.0	1.0