保险和金融风险相依的破产概率研究

• 作者: 文丽壹 郭晓莉
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 保险风险 金融风险 破产概率 次指数 长尾
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 数学?统计学
• 页码范围: 135-140
• 页数: 6页
• 分类号: O211.9
• 字数: 3736字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2016.05.024

摘要

考虑一家保险公司暴露于保险风险和金融风险两种风险环境，分别用两组随机变量量化这两种风险，用离散时间风险模型表述保险公司盈余过程，研究了在保险风险和金融风险渐近独立相依假设下的保险公司有限时间破产概率问题。当保险风险的分布属于次指数分布族或长尾分布族时，分别推导了有限时间破产概率的渐近等价关系式，这将简化保险公司在风险评估中的计算问题。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭晓莉	重庆理工大学数学与统计学院	2	1	1.0	1.0
2	文丽壹	重庆理工大学数学与统计学院	2	1	1.0	1.0