相依风险模型中破产概率的一致渐近性

• 作者: 杨洋 黄龙
• 来源期刊: 江苏大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 一致渐近性 重尾分布 强次指数族 负相协
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 492-496
• 分类号: O211.4
• 字数: 3782字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7775.2011.04.024

摘要

为了研究相依更新风险模型中的破产问题,首先研究了负相协更新计数过程,得到了该计数过程的一个渐近性结果；进而在此基础上考虑了相依重尾更新风险模型,其中索赔时间间隔为负相协同分布的随机变量,并且索赔额为独立同分布的随机变量,其共同的分布属于强次指数分布族；利用负相协随机变量的基本更新定理,得到了保险公司的有限时破产概率在时间t∈[f(x),∞)上的一致渐近估计,以及无限时破产概率的渐近估计,推广了相应结果,其中f(x)为任意递增至无穷的非负函数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨洋	南京审计学院数学与统计学院	28	59	5.0	6.0
5	黄龙	南京审计学院数学与统计学院	1	1	1.0	1.0