带有常数利息率的相依复合风险模型中有限时破产概率的一致渐近性

• 作者: 刘伟 张玉林 杨洋 林金官
• 来源期刊: 东南大学学报（英文版）
• 学科: 数学
• 关键词: 复合及非复合风险模型 有限时破产概率 控制变换尾 一致渐近性 随机和 相依结构
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 页码范围: 118-121
• 页数: 4页
• 分类号: O211.4
• 字数: 1452字
• 语种: 英文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-7985.2014.01.022

摘要

考虑了2个带有常数利息率的相依更新风险模型。首先研究了非复合风险模型，其中索赔额是上尾渐近独立且带有控制变换尾分布的非负随机变量，索赔时间间隔是宽下象限相依的，保费收入过程是一个非负的随机过程，利用风险理论中的方法，得到了有限时破产概率在某个有界区间上的一致渐近性。在此基础上，利用随机和尾渐近性的分析方法，进一步研究获得了更为复杂且合理的复合相依更新风险模型中有限时破产概率的一致渐近性公式，其中单个索赔额特殊化为广义负相依的，并且事故时间间隔仍然保持宽下象限相依的，索赔额和索赔次数均为控制变换尾的。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张玉林	东南大学经济管理学院	60	713	16.0	25.0
2	杨洋	东南大学经济管理学院	28	59	5.0	6.0
4	林金官	东南大学数学系	75	396	10.0	16.0
7	刘伟	新疆大学数学与系统科学学院	15	33	3.0	5.0