常数比例投资下延迟索赔风险模型的渐近破产概率

• 作者: 何艳 刘爱玲 肖鸿民
• 来源期刊: 四川师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 延迟索赔风险模型 负相依 L∩D族 几何布朗运动 破产概率
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 665-670
• 页数: 6页
• 分类号: O211.4
• 字数: 3526字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-8395.2016.05.009

摘要

研究一类带投资的延迟索赔更新风险模型的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于菲负利率的债券市场,假设主索赔额和延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布族L∩D族随机变量序列的情形下,根据ho公式,给出保险公司资产的表达式,最终得到有限时间的破产概率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖鸿民	西北师范大学数学与统计学院	39	120	7.0	9.0
2	何艳	西北师范大学数学与统计学院	5	11	2.0	3.0
3	刘爱玲	西北师范大学数学与统计学院	4	0	0.0	0.0