延迟索赔风险模型的最优投资策略

• 作者: 刘月娣 刘爱玲 肖鸿民
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 延迟风险模型 鞅中心极限定理 最优投资 Hamilton-Jacobi-Bellman方程
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 页码范围: 297-304
• 页数: 8页
• 分类号: O211.67
• 字数: 4247字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2019.02.014

摘要

本文研究了延迟索赔风险模型最小化破产概率的最优投资决策问题.利用鞅中心极限定理将风险过程逼近为伊藤扩散过程,在此基础上将盈余投资于风险市场和无风险市场,采用随机马尔可夫控制理论将其转化为相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,获得了最优投资策略的显式表达式.得到的结果推广了延迟索赔风险模型的研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖鸿民	西北师范大学数学与统计学院	39	120	7.0	9.0
2	刘爱玲	西北师范大学数学与统计学院	4	0	0.0	0.0
3	刘月娣	西北师范大学数学与统计学院	2	0	0.0	0.0