风险模型的最优投资和再保险

• 作者: 杨鹏 林祥
• 来源期刊: 西北师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳—扩散风险模型 扩散风险模型 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 随机保费 随机利率 随机波动
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 24-31
• 分类号: O211.63|O232
• 字数: 6207字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-988X.2012.03.005

摘要

研究了跳—扩散风险模型和扩散风险模型的最优投资和再保险问题.在这两个风险模型中,保费收入都是复合泊松过程,且假设投资者可以投资一个无风险资产和一个跳项是复合泊松过程的跳—扩散过程的风险资产.对于扩散风险模型,则考虑投资具有随机利率和随机波动的资产.对这两个模型,以盈余终值的期望效用达到最大为最优准则获得了最优策略和值函数的表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林祥	中南大学数学学院	33	194	8.0	13.0
2	杨鹏	西京学院基础部	31	103	6.0	9.0