变利率下再保险双方联合最优再保险—投资策略

• 作者: 夏登峰 崔永 苑伟杰
• 来源期刊: 安徽工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散风险模型 几何布朗运动 动态规划原理 对偶理论
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 59-67
• 页数: 9页
• 分类号: O211.63|O231|F830.9
• 字数: 5337字
• 语种: 中文

摘要

考虑保险商与再保险商终端财富期望效用最大化时,保险商和再保险商最优再保险投资策略问题.保险商的盈余过程通过跳扩散风险模型描述.保险商和再保险商都被允许投资无风险资产和风险资产,假设无风险利率用确定性利率函数表示,风险资产价格服从几何布朗运动模型.应用动态规划原理和对偶理论,建立了财富方程相应的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程并针对指数效用函数求解HJB方程,得出最优再保险—投资策略.最后,给出了数值模拟,对相关系数进行了敏感性分析和经济学解释.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏登峰	安徽工程大学数理学院	29	139	7.0	10.0
2	崔永	安徽工程大学数理学院	1	0	0.0	0.0
3	苑伟杰	安徽工程大学数理学院	2	1	1.0	1.0