随机利率对一类最优投资与再保险的影响

• 作者: 刘素宏 王永茂 石汉武
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 随机利率 生存概率 HJB方程 比例再保险 最优投资
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 296-299
• 分类号: F840.4
• 字数: 2844字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0562.2011.02.036

摘要

为了避免固定利率在保险实务中带来的巨大偏差,引入随机利率来推导保险公司最优投资与再保险策略,并且通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略,可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差,从而得出采用随机利率更符合实际的结论,对保险公司进行投资有一定的参考价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王永茂	燕山大学理学院	49	191	8.0	10.0
2	刘素宏	燕山大学理学院	1	4	1.0	1.0
3	石汉武	燕山大学理学院	2	9	2.0	2.0