基于随机LQ控制的一类投资组合优化策略

• 作者: 刘宣会 张柯妮 张金燕
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 马尔科夫体制转换 随机线性二次控制 跳跃-扩散过程 Riccati 方程 随机变分法
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 346-350
• 分类号: O211.63
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2012.03.021

摘要

将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制,然后用来处理借贷利率不等条件下的投资组合问题.将原始问题转化为随机LQ最优控制问题后,引入跳跃-扩散的随机Riccati方程,应用随机变分法求得问题的最优反馈控制策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
2	张金燕	西安工程大学理学院	3	18	3.0	3.0
3	张柯妮	西安工程大学理学院	3	18	3.0	3.0