证券组合优化模型的随机LQ控制框架

• 作者: 侯建荣 刘宣会 胡思建
• 来源期刊: 西安电子科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 随机LQ控制 跳-扩过程 套期保值 投资组合
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 页码范围: 304-309
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4523字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-2400.2004.02.032

摘要

将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ控制,通过引入跳跃-扩散的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,与均值-方差分析模型,得到了精确的最优套期保值策略与最优的投资组合策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安电子科技大学经济管理学院	7	40	4.0	6.0
2	侯建荣	上海交通大学安泰管理学院	23	121	6.0	10.0
3	胡思建	中铁二十局集团审计部	1	9	1.0	1.0