随机控制的HJB方程与证券投资模型

• 作者: 刘坤会 黎锁平
• 来源期刊: 北方交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 随机微分方程 HJB方程 停时 最优控制策略 证券投资模型
• 年，卷（期）: 2003,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 63-67
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3781字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2003.06.015

摘要

在介绍随机控制基本理论的基础上,给出了不同情形下随机控制模型最优控制存在的HJB方程,并将随机控制理论运用于证券投资问题,建立了两种不同情况下的随机控制模型,即不考虑消费行为的风险投资模型和考虑消费行为的风险投资模型,通过对其HJB方程的分析求解,分别得到了相应的最优控制策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘坤会	北京交通大学理学院	46	206	8.0	12.0
2	黎锁平	兰州理工大学理学院	78	642	14.0	20.0