Heston随机方差模型下的最优投资和再保险策略

• 作者: 李艳方 林祥
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: Heston模型 最优投资策略 比例再保险 Heston-Jacobi-Bellman方程 指数效用
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 32-41
• 页数: 7页
• 分类号: O212.63
• 字数: 5406字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.04.005

摘要

对跳-扩散风险模型,在对赔付进行比例再保险,以及盈余投资于无风险资产和方差满足Heston模型的风险资产的条件下,研究使得最终财富的指数期望效用最大的最优投资和比例再保险策略.得到最优投资和比例再保险策略以及最终财富的最大指数期望效用的显示表达式,并通过数值计算找到最优投资和比例再保险策略与各参数之间的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林祥	中南大学数学科学与计算技术学院	33	194	8.0	13.0
2	李艳方	中南大学数学科学与计算技术学院	4	38	3.0	4.0