保险公司的最优投资和再保险策略

• 作者: 张芬 王源昌 雷丹
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 随机最优控制 最优投资 最优再保险
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 492-495
• 页数: 4页
• 分类号: F832.48
• 字数: 1706字
• 语种: 中文
• DOI: 12.3969/j.issn.1672-8513.2015.06.012

摘要

基于扩散模型，研究了保险公司的最优投资和再保险策略。运用随机最优控制理论，建立了目标函数为保险公司财富期望效用最大的 HJB 方程并求解。最后还对得到的解进行数值模拟，分析了各个参数对最优策略的影响。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王源昌	云南师范大学数学学院	32	157	6.0	12.0
2	张芬	云南师范大学数学学院	3	4	1.0	2.0